Backtesting de média móvel exponencial

Em primeiro lugar, testaremos as médias exponenciais com sistema cruzado duplo no índice DAX. Mais uma vez, usamos os últimos 3750 dias de negociação e testamos cada combinação de valores de SMA de 1 a 1000 (os rendimentos em que o curto de ema foi maior do que o alto de ema foram excluídos novamente). A Figura 1 mostra os resultados do backtest com o rendimento no eixo Z e como cor. A Figura 2 mostra uma visão superior do backtest. Abb. 1: EMA Pair Performance para den DAX Abb. 2: EMA Pair Performance (Top View) Os resultados são muito parecidos com o backtesting com as médias móveis simples, há uma mountregion triangular em que os rendimentos são muito bons. E, em contraste com o backtest da SMA, a região não é tão acidentada, eles parecem entrar em ondas mais claras e contêm menos turbulências. O melhor par EMA (175 152) dá um rendimento de 22,2, ou seja, um pouco abaixo dos resultados das melhores médias simples que tiveram 26,5. Benchmark vs Buy amp Hold negociação em DAX O rendimento da estratégia de compra e retenção é de 9,4 p. a. Para comparar todos estes resultados abaixo que são deixados de fora na figura 3. Fig. 3: EMA Pair Performance maior do que BampH Fig. 4: EMA Pair Performance maior do que BampH (Zoom) Você pode ver que os pares dest EMA encontram-se novamente no triângulo dourado, a figura 4 mostra um zoom desse tamanho. As ondas também são bem visíveis na figura 5. Em comparação com o triângulo dourado das médias móveis simples, parece mais simples atingir um bom par de SMA, porque as regiões de baixo rendimento estão quase completamente na borda nas curvas de tempo de EMA abaixo de 50 dias. FIG. 5: EMA Par Performance maior do que BampH (Zoom 3D) Fig. 6: Comparação de desempenho SMA281235 vs BampH A comparação de desempenho com o DAX como referência na figura 6 mostra que o par de média móvel exponencial 281 235 desenha o desempenho superior ao sinalizar corretamente as tendências descendentes. FIG. 7: EMAs 175 e 152 com curva DAX Óptica exponencial média móvel contra desempenho baixo desempenho na negociação do DAX Na figura 6 você não poderia realmente ver muitos dias de baixo desempenho em comparação com o amplificador comprar DAX, mas também seria interessante ver a distribuição de Menor desempenho para as EMAs. FIG. 8: EMA Pair Underperformance para o DAX Fig. 9: EMA Pair Underperformance Zoom O baixo desempenho médio diário (na figura 8) parece realmente diferente neste backtest, em seguida, com as médias simples. As médias móveis exponenciais parecem ser mais fortes com o desempenho insuficiente com EMAs maiores (compare a figura 6 do índice de cruzamento duplo sma), mas a região das janelas de tempo do meio (incluindo o triângulo dourado) parece melhor. Então, olhamos para o SampP500 em um Backtest usando o sistema exponencial de crossover de índice médio por 3750 dias de histórico de gráficos e timwindows de um a mil. Na figura 1, vemos a comparação de todos os rendimentos, a linha verde mostrando o rendimento de aquisição do acumulador de 6.5 p. a. Abb. 1: Comparação de Desempenho Exponencial Médio para o SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Buy amp. Por isso, vemos novamente que não há muitas médias exponenciais que podem até passar no benchmark, mas pelo menos há mais do que o BACKX DAX. O mais alto é o EMA 334 com 8 p. a. A região ao redor desta parece ser a melhor neste backtest. Na figura dois, você vê o desempenho da EMA 334 em comparação com o desempenho do índice. Abb. 3: Todos os gráficos de desempenho EMA Abb. 4: Todos os gráficos de desempenho EMA (Topview) Na figura 3, você vê todas as curvas de desempenho das janelas de tempo de um para mil. Como no backback DAX, os melhores rendimentos finais são com EMAs do meio. As baixas médias exponenciais curtas, no entanto, apresentaram boa volta nos dias até 2750, então eles começaram a falhar. O investimento inverso é o oposto da estratégia de adiantamento de aquisição de investimento passivo. Ativo significa que você compra e vende ações com o objetivo de criar desempenho superior em comparação com um investimento passivo. Para isso, usa os chamados tradesignals ou indicadores que devem dizer-lhe se um estoque é relativamente alto ou baixo preço - comprar e vender sinais. Um tipo desses sistemas de sinais são a tendência seguindo sistemas e médias móveis. Isto é sobre o que se trata deste site, se existe uma média móvel ideal Métodos de investimento Médias móveis Médias móveis simples Médias móveis exponenciais Médias móveis simples duplas Médias móveis simples exponentes copy 2017 smatrader - Impress